Trading strategie: Momentum Squeeze

Beschrijving

De Momentum Squeeze (MOMS) strategie is een day trading strategie. Ze kan toegepast worden in verschillende tijdseenheden. 30’ Geniet de voorkeur. Deze strategie combineert het nuttige concept momentum met een strategie die BB Squeeze heet. Deze strategie en dus ook de MOMS strategie speurt periodes van lage volatiliteit op d.m.v. de relatie tussen Bollinger Bands en Keltner Bands. De MOMS strategie loont zeker de moeite om bestudeerd te worden.

Sommige traders gebruiken de MOMS strategie voor aandelen. In dit geval is het aangeraden om swing trading te doen en dus te werken op basis van grafieken met als tijdseenheid dag.

Geschikt voor	: Beursindexen (FTSE, CAC, DAX ...) : Forex (EUR/USD, GBP/USD …) : Aandelen
Instrumenten	: Futures, CFDs en Forex
Trading type	: Day trading
Trading tempo	: Medium - 0 to 4 signalen per dag afhankelijk van de tijdseenheid en instrument
De strategie	: Video
Met NanoTrader Full	: Manueel of (semi-)automatisch Video

De strategie in detail

Wanneer een positie openen?

De MOMS strategie combineert twee belangrijke trading concepten: volatiliteit (het schommelen van de prijs) en momentum (het versnellen van een prijsstijging of -daling). De volatiliteit is belangrijk. Wanneer de volatiliteit gedurende een tijd laag is, is de kans op een uitbraak groot. Het momentum is ook belangrijk. Een mooie uitbraak wordt altijd gekenmerkt door een versnelling van de koersbeweging. MOMS velt een oordeel over de volatiliteit op basis van de relatie tussen de Bollinger Bands en de Keltner Bands.

In de grafiek worden de periodes met lage volatiliteit weergegeven door een dikke rode lijn. Het momentum wordt weergegeven door het groene histogram. Posities worden geopend wanneer het momentum stijgt (daalt) door de nullijn in een periode van lage volatiliteit.

In dit voorbeeld stijgt het momentum door de lijn. Dit is een koopsignaal. Er wordt niet onmiddellijk gekocht. Er wordt gewacht op bevestiging. Pas wanneer periode A compleet is wordt er gekocht aan de openingskoers van periode B.

Dit voorbeeld is gelijkaardig aan het vorige. Het momentum stijgt door de nullijn gedurende een periode van lage volatiliteit. Een koopsignaal dus. Er wordt gewacht met de positie te kopen tot het einde van periode A. Er wordt gekocht aan de openingskoers van periode B.

In dit voorbeeld zijn er twee periodes met lage volatiliteit. Gedurende deze periodes gaat het momentum niet door de nullijn. Er is dus in beide gevallen geen signaal.

In dit voorbeeld gaat het momentum door de nullijn op hetzelfde moment dat een periode met lage volatiliteit op de grafiek verschijnt. Dit is geen signaal. Een positie openen is op dat moment voorbarig. De kans op een valse uitbraak is nog hoog. Hoe langer de lage volatiliteit aanhoudt, hoe groter de kans op een echte uitbraak. Het is zeker niet nodig in te stappen bij het begin van de periode.

In dit voorbeeld in tijdseenheid 4 uur. Het momentum breekt door de nullijn op hetzelfde moment als de periode met lage volatiliteit geïdentificeerd wordt. Dit is geen signaal. Instappen zou te voorbarig zijn. Dan kruist het momentum de nullijn naar boven. Dit is een valabel signaal. De trader koopt een positie. De positie wordt met winst afgesloten.

Binnen een periode met lage volatiliteit kunnen meerdere signalen voorkomen. Al deze signalen kunnen toegepast worden op voorwaarde dat de voorgaande positie afgesloten is.

Aandacht. MOMS functioneert het best na lange, lage volatiliteit. Dit komt frequent voor op die CFD’s die 24u/24 quoteren (CAC, DAX, AEX, Nikkei, SP 500, Nasdaq, Dow Jones en FTSE 100). ’s Morgens, wanneer de markten terug actief worden, vertonen deze CFD’s vaak een mooie uitbraak. Deze uitbraak kan met de MOMS strategie uitgebuit kan worden.

Wanneer een positie sluiten?

De MOMS strategie werkt met een koersdoel en een stop. Koersdoel en stop zijn een functie van de ATR (average true range). De ATR geeft de intrinsieke volatiliteit van een financieel instrument weer. Elk instrument heeft een eigen ATR. De ATR is geen constante maar evolueert. Respecteer altijd een opbrengst-risico ratio van 2 of meer. Als het koersdoel 2x ATR 14 is dan is de stop maximum 1x ATR 14. Indien u in een tijdseenheid van 4 uur of groter werkt mag het koersdoel ruimer gezet worden.

Dit voorbeeld toont koersdoel 2x ATR en een stop 1x ATR. Het koersdoel wordt bereikt. De positie wordt met winst afgesloten.

Aandacht. De WHS_ATR_Bands tool berekent 1/2 , 1 , 1 ½ en 2 ATR banden boven en onder de kaars op basis van de high en de low van die kaars. Traders kunnen hun op ATR-gebaseerde targets en stops ook berekenen op basis van de entry koers.

Besluit

De MOMS strategie zoekt periodes met lage volatileit en plots opflakkerend momentum. De strategie kan in verschillende tijdseenheden toegepast worden en is dus geschikt voor day trading en swing trading. Er kan met verschillende instrumenten gewerkt worden.

Toepassen in de praktijk

Met NanoTrader Full:

Kies het financieel instrument waarop u wil handelen.
Open de grafiek met de template studies "WHS MOMS".
De strategie is zo ingesteld dat posities op basis van de Slow Stochastics worden gesloten.