Trading strategie: SiWorks Automated Trendline
Beschrijving
De SiWorks Automated Trendline (ATL) strategie werd ontwikkeld door het Duitse bedrijf SignalWorks. De strategie berekent en (her)tekent automatisch trendlijnen. De handelssignalen zijn gebaseerd op de automatische trendlijnen. Informatie in het Duits over de strategie kan u hier vinden "signalworks.de".
| Geschikt voor | : Beursindexen (DAX, AEX, DOW...) |
| Instrumenten | : Futures en CFDs |
| Trading type | : Day trading |
| Trading tempo | : Medium |
| Met NanoTrader Full | : Manueel of (semi-)automatisch |
De strategie in detail
De strategie tekent zowel stijgende als dalende trendlijnen. In het designer dialog venster is het ook mogelijk de instellingen zo te parametreren dat de strategie énkel stijgende of dalende trendlijnen tekent (CONFIG_UpTL = 0 or CONFIG_DnTL = 0). De stijgende trendlijn is rood. De dalende trendlijn is blauw.
Om een stijgende trendlijn te kunnen tekenen zijn twee "belangrijke" lage punten vereist. Het tweede punt moet daarbij hoger of op gelijke hoogte liggen met het eerste punt. Het tekenen van een dalende trendlijn vereist twee "belangrijke" hoge punten. Het tweede punt moet daarbij lager of op gelijke hoogte liggen met het eerste punt. Een "belangrijk" punt wordt ook wel een pivot punt genoemd. Pivot punten worden gedefinieerd op basis van de kaarsen die links en rechts van het punt liggen.
Dit voorbeeld toont een hoog pivot punt. In dit geval werd het hoog pivot punt gedefinieerd als volgt: de top van de vijf voorgaande kaarsen moet lager liggen; de top van de twee volgende kaarsen moet eveneens lager liggen. In het designer dialog venster worden de parameters PivotHigh en PivotLow gebruikt voor het definiëren van de pivot punten.
Wanneer een nieuw pivot punt verschijnt, wordt de trendlijn hertekent in het verlengde van de twee laatste pivot punten. Als het nieuwe laag pivot punt onder het vorige ligt of als het nieuwe hoog pivot punt boven het vorige ligt, dan tekent de strategie een horizontale lijn.
De strategie wordt toegepast op een 15 minuten grafiek.
Wanneer een positie openen?
Wanneer een nieuw pivot punt verschijnt, wordt de trendlijn hertekent in het verlengde van de twee laatste pivot punten. Als het nieuwe laag pivot punt onder het vorige ligt of als het nieuwe hoog pivot punt boven het vorige ligt, dan tekent de strategie een horizontale lijn.
De strategie wordt toegepast op een 15 minuten grafiek.
- In geval van een short sell signaal kan ofwel vereist worden dat de slotkoers onder de stijgende trendlijn ligt (SignalBase = 1) ofwel dat de laagste koers onder of op de stijgende trendlijn ligt (SignalBase = 2).
- In geval van een koop
signaal kan ofwel vereist worden dat de slotkoers boven
de dalende trendlijn ligt (SignalBase = 1) ofwel dat de
hoogste koers boven of op de dalende trendlijn ligt
(SignalBase = 2).
Dit voorbeeld toont twee lage pivot punten (rode cirkels). De pivot punten worden in dit voorbeeld gedefinieerd op basis van de vijf voorgaande kaarsen en de twee volgende kaarsen. Na identificatie van het tweede pivot punt wordt de stijgende trendlijn (rood) hertekent in het verlengde van de twee pivot punten. Deze trader gaf aan dat hij tevreden was met een laagste koers onder of op de stijgende trendlijn (SignalBase = 2) om een short sell signaal te genereren (de rode driehoek in de groene ovaal).
Dit voorbeeld toont twee hoge pivot
punten (rode cirkels). De pivot punten worden in dit
voorbeeld gedefinieerd op basis van de vijf voorgaande
kaarsen en de twee volgende kaarsen. Na identificatie van
het tweede pivot punt wordt de dalende trendlijn (blauw)
hertekent in het verlengde van de twee hoge pivot punten.
Deze trader gaf aan dat hij tevreden was met een hoogste
koers boven of op de dalende trendlijn (SignalBase = 2) om
een koop signaal te genereren (de groene driehoek in de
groene ovaal). Opm.: in dit voorbeeld ligt zelfs de
slotkoers van de kaars boven de dalende trendlijn.
De strategie bevat ook een
signalenfilter als optie (DeltaPiv in het designer dialog
venster). De filter elimineert signalen wanneer het laatste
hoog pivot point en het laatste laag pivot point te dicht bij
elkaar liggen. De trader kan een vereiste minimum afstand
(prijs niet tijd) instellen tussen de laatste pivot punten. De
bedoeling van deze filter is signalen te elimineren wanneer de
marktprijs in een range evolueert. Traders trachten deze
situaties te vermijden omdat ze vaak signalen genereren die
waardeloos blijken.
Dit voorbeeld toont signalen louter
gebaseerd op de automatische trendlijnen. De
signalenfilter is zichtbaar maar niet geactiveerd.
Dit voorbeeld toont dezelfde periode
als het voorgaande voorbeeld. De signalenfilter is nu wél
geactiveerd. Er zijn dus minder signalen.
Wanneer een positie sluiten?
De SiWorks ATL strategie sluit een open positie wanneer het omgekeerde signaal verschijnt m.a.w. een long positie wordt gesloten wanneer een short sell signaal verschijnt en vice versa. Indien de trader opteert om zowel koop als short sell signalen te krijgen (CONFIG_UpTL = 1 en CONFIG_DnTL = 1) dan zal de strategie bijna altijd in positie zijn. Wordt de signalenfilter geactiveerd dan zijn periodes zonder posities daarentegen wel frequent.
Om veiligheidsredenen gebruikt de strategie eveneens een vaste stop.
Besluit
De SiWorks ATL strategie tracht
de trend te volgen. Posities worden geopend wanneer de markt
buiten automatische trendlijnen treedt. Deze trendlijnen
worden door de strategie continu hertekent op basis van
instelbare pivot punten. Het is een day trading strategie.
Zoals steeds kunnen alle parameters eenvoudig ingesteld worden
in het designer dialog venster. Het is eveneens mogelijk
andere indicatoren, stops etc. aan de strategie toe te voegen.
Toepassen in de praktijk
Met NanoTrader Full, volg de onderstaande stappen:
- Kies het financieel instrument waarop u wil handelen.
- Open een grafiek met de template study "WHS SiWorks ATL".
- Semi-automatisch of automatisch traden? Activeer gewoon TradeGuard+AutoOrder of AutoOrder.